En medio del recrudecimiento de la crisis de la deuda soberana, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) da a conocer este viernes los resultados de las pruebas de solvencia con las que se mide la capacidad de las entidades financieras de hacer frente a escenarios adversos.
En esta tercera ronda de pruebas que lleva a cabo la ABE se han examinado 90 entidades de 21 países europeos -que representan un 65% de los activos financieros de la zona-, de las cuales casi un 27% son españolas: 7 bancos, 10 fusiones o alianzas de cajas y 8 cajas independientes.
El objetivo de los llamados test de estrés, ideados para inyectar confianza tras el descalabro del sistema financiero en el 2008, es evaluar la capacidad de bancos y cajas para afrontar situaciones desfavorables que reflejen el aumento de las primas de riesgo vinculadas al deterioro de los mercados de bonos del tesoro.
Suspenderán las entidades con un ratio menor al 5% de "core capital" (capital básico), proporción entre recursos propios de mayor calidad y activos ponderados por riesgo con los que se quedaría una entidad al final de 2012 en caso de escenario adverso.
España, el país con más bancos
En esta ocasión, las exigencias de capital para superar las pruebas de solvencia son mayores que el año pasado, porque no se incluyen obligaciones convertibles ni participaciones preferentes con fecha de vencimiento después del 2012.
Sin embargo, se tendrán en cuenta las medidas de fortalecimiento anunciadas por las entidades hasta el 30 de abril, como operaciones de captación de fondos (ampliaciones de capital o emisión de bonos convertibles), y los fondos estatales recibidos o comprometidos para cumplir con los nuevos requisitos de capital.
Lo que no se computará para estas pruebas, a diferencia del año pasado y para perjuicio de las instituciones españolas, son las provisiones genéricas o reservas de capital acumuladas por las entidades durante la época de bonanza.
El escenario adverso planteado por la EBA para los 27 países de la Unión Europea (UE) es de una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,4% en 2011 y crecimiento cero en 2012, con una tasa de paro del 10% para este año y del 10,5% para el próximo.
El resultado de las pruebas, que en ningún momento consideraron la quiebra financiera de ningún Estado -dado que las autoridades europeas han intervenido para frenar el riesgo-, indicarán también la exposición de cada banco a la crisis de la deuda soberana y su capacidad para hacerla frente.
Tras España, el país con más bancos incluidos es Alemania, con doce; Grecia, con seis; Italia, con cinco; y Dinamarca, Francia, Holanda, Portugal, Suecia y el Reino Unido, con cuatro. Irlanda, que el año pasado tenía dos, tiene ahora tres, igual que Austria. Con dos entidades figuran Bélgica, Chipre y Eslovenia, mientras que Finlandia, Hungría, Luxemburgo, Noruega, Polonia y Malta tienen tan solo una.
